ANALISTA QUANTITATIVO - MODELLI E METODOLOGIE / FINANCIAL ENGINEERING

Banca Popolare di Sondrio

Sondrio , SO

21h fa

Ambito di attività :

supporto allo sviluppo del framework metodologico e delle policy aziendali per il calcolo ed il monitoraggio del fairvalue degli strumenti finanziari e dei relativi aggiustamenti (e.

g.credit / debt, liquidity, funding, capital...);

analisi, monitoraggio, documentazione e testing dei modelli di valutazione utilizzati dal front-office, del loro input (e.

g. parametri di mercato liquidi ed illiquidi o non osservabili), output (e.g. prezzi e sensitivities) e processi di calibrazione;

sviluppo di pricing tool per la valorizzazione e l'analisi di strumenti finanziari (e.g. obbligazioni, derivati azionari, di tasso, cambi e materie prime, cartolarizzazioni e prodotti di credito strutturato) e di metodologie per l'analisi, modellazione e monitoraggio del rischio (e.

g. modelli statico-econometrici, discounted cash-flow models, modelli per finalità di benchmarking e backtesting);

redazione ed aggiornamento del catalogo prodotti e modelli di pricing della Banca, supporto all'approvazione dei nuovi prodotti;

interazione con le strutture della Banca (in particolare front office e funzioni di controllo) data provider e software vendor esterni in relazione alle tematiche riguardanti fair value e pricing;

conduzione di analisi ad-hoc nelle quali si richiede l'utilizzo di metodi quantitativi, statistici o data-driven o metodologie di modellazione del rischio, con particolare riferimento a quello di modello e di mercato.

Esperienza e competenze

percorso di studi in economia / ingegneria / matematica / statistica o formazione equivalente; particolarmente apprezzato l'eventuale conseguimento di master postuniversitario o corsi di specializzazione in finanza quantitativa, statistica, econometria, informatica;

conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle principali tecniche per la loro analisi e valutazione;

esperienza di lavoro pregressa in realtà - quali banche, società di gestione del risparmio e / o di intermediazione, assicurazioni, società di consulenza, softwarehouse - nel corso della quale sia stata maturata esperienza in almeno una delle seguenti aree : sviluppo di modelli di pricing, financial engineering / analisi quantitativa, independent price verification, fair value e relativi aggiustamenti (AVA), sviluppo di metodologie quantitative per la modellazione del rischio, financial and cash-flow modelling;

familiarità con i software di office automation e, idealmente, per l'estrazione, manipolazione e modellazione dei dati (e.

g. R, SAS, SPSS, SQL, Access); particolarmente apprezzate la conoscenza di sistemi di pricing / position keeping / risk management utilizzati in Banche / Assicurazioni / SGR, la capacità di utilizzo di financial info provider (Bloomberg, Reuters etc), nonché la conoscenza di linguaggi di programmazione normalmente usati per lo sviluppo di modelli di pricing per strumenti finanziari (e.

g. VBA,MatLab, Python, C / C++);

attitudine a relazionarsi costruttivamente con colleghi, funzioni di controllo (e.g. Convalida, Audit..), consulenti e fornitori esterni;

particolarmente auspicabile la capacità di spiegare concetti quantitativi ad interlocutori non familiari con i modelli;

forma mentis caratterizzata da un approccio analitico ed orientato al problem solving, che si traduce in un modus operandi pratico e proattivo, diligente e preciso;

per profili junior è auspicabile l'interesse per le tematiche di analisi, pricing, valutazione e modellazione degli strumenti finanziari, programmazione e datamining o la disponibilità ad approfondire le proprie conoscenze in tali ambiti;

buona conoscenza della lingua inglese.

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