ANALISTA QUANTITATIVO - MODELLI E METODOLOGIE / FINANCIAL ENGINEERING
Banca Popolare di Sondrio
Milano , MI
2 gg fa

Ambito di attività :

  • supporto allo sviluppo del framework metodologico e delle policy aziendali per il calcolo ed il monitoraggio del fairvalue degli strumenti finanziari e dei relativi aggiustamenti (e.
  • g.credit / debt, liquidity, funding, capital...);
  • analisi, monitoraggio, documentazione e testing dei modelli di valutazione utilizzati dal front-office, del loro input (e.
  • g. parametri di mercato liquidi ed illiquidi o non osservabili), output (e.g. prezzi e sensitivities) e processi di calibrazione;
  • sviluppo di pricing tool per la valorizzazione e l'analisi di strumenti finanziari (e.g. obbligazioni, derivati azionari, di tasso, cambi e materie prime, cartolarizzazioni e prodotti di credito strutturato) e di metodologie per l'analisi, modellazione e monitoraggio del rischio (e.
  • g. modelli statico-econometrici, discounted cash-flow models, modelli per finalità di benchmarking e backtesting);
  • redazione ed aggiornamento del catalogo prodotti e modelli di pricing della Banca, supporto all'approvazione dei nuovi prodotti;
  • interazione con le strutture della Banca (in particolare front office e funzioni di controllo) data provider e software vendor esterni in relazione alle tematiche riguardanti fair value e pricing;
  • conduzione di analisi ad-hoc nelle quali si richiede l'utilizzo di metodi quantitativi, statistici o data-driven o metodologie di modellazione del rischio, con particolare riferimento a quello di modello e di mercato.
  • Esperienza e competenze

  • percorso di studi in economia / ingegneria / matematica / statistica o formazione equivalente; particolarmente apprezzato l'eventuale conseguimento di master postuniversitario o corsi di specializzazione in finanza quantitativa, statistica, econometria, informatica;
  • conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle principali tecniche per la loro analisi e valutazione;
  • esperienza di lavoro pregressa in realtà - quali banche, società di gestione del risparmio e / o di intermediazione, assicurazioni, società di consulenza, softwarehouse - nel corso della quale sia stata maturata esperienza in almeno una delle seguenti aree : sviluppo di modelli di pricing, financial engineering / analisi quantitativa, independent price verification, fair value e relativi aggiustamenti (AVA), sviluppo di metodologie quantitative per la modellazione del rischio, financial and cash-flow modelling;
  • familiarità con i software di office automation e, idealmente, per l'estrazione, manipolazione e modellazione dei dati (e.
  • g. R, SAS, SPSS, SQL, Access); particolarmente apprezzate la conoscenza di sistemi di pricing / position keeping / risk management utilizzati in Banche / Assicurazioni / SGR, la capacità di utilizzo di financial info provider (Bloomberg, Reuters etc), nonché la conoscenza di linguaggi di programmazione normalmente usati per lo sviluppo di modelli di pricing per strumenti finanziari (e.

  • g. VBA,MatLab, Python, C / C++);
  • attitudine a relazionarsi costruttivamente con colleghi, funzioni di controllo (e.g. Convalida, Audit..), consulenti e fornitori esterni;
  • particolarmente auspicabile la capacità di spiegare concetti quantitativi ad interlocutori non familiari con i modelli;
  • forma mentis caratterizzata da un approccio analitico ed orientato al problem solving, che si traduce in un modus operandi pratico e proattivo, diligente e preciso;
  • per profili junior è auspicabile l'interesse per le tematiche di analisi, pricing, valutazione e modellazione degli strumenti finanziari, programmazione e datamining o la disponibilità ad approfondire le proprie conoscenze in tali ambiti;
  • buona conoscenza della lingua inglese.
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